Игорь Чечет (ichechet) wrote in forex_pro,
Игорь Чечет
ichechet
forex_pro

Входы vs Сопровождение позиции

В комментариях к моему прошлому посту была затронута тема первичности входов для составления ТС. Мне захотелось ответить на этот вопрос путем проведения тестов.

Итак, для тестов нам понадобится "обвязка", состоящая всего из 2-х компонент: входа и техники сопровождения. Затем в первом тесте входы заменим случайными входами. Во втором - выходы заменим случайными выходами.

В качестве входа возьмем модифицированную версию "Ударного дня" Ларри Вильямса. Входим вверх, если свечка закрылась выше максимума предыдущей. Входим вниз, если закрылась ниже минимума предыдущей.

Сопровождение и выходы возьмем по ATR. С дневного графика берется ATR за период, в 50% от него определяется стоп, в 5 раз больше устанавливается профит. Сразу скажу, что эти значения взяты "с потолка". Вполне возможно, что они не только не являются оптимальными, но могут быть и "сливными".

Тесты будем проводить на часовом графике за последний год для 3-х ликвидных инструментов: валютная пара EUR/USD, фьючерс на индекс RTS, и акции GAZP. По каждому инструменту будет проведены 3 серии из 30 тестов каждая. В каждой серии будет определена средняя доходность.

Тест 1: Формируем случайные входы следующим образом. Если мы не в позиции, то подбрасываем монетку. Если решка, то будем входить в позицию. Еще раз подбрасываем монетку. Если решка, то входим вверх, если орел - вниз. На компьютере эту задачу в C# выполняет класс Random. Сопровождение и выходы - фиксированные. Вот что получаем:

 

EUR/USD

RTSI

GAZP

Серия 1

-258,56

-325

8,21

Серия 2

162,33

820

8,18

Серия 3

-84,79

-438,33

12,06

Среднее

-60,34

18,89

9,48

 

Тест 2: Входы отрабатываются "Ударным днем". Выходы - случайны. Стоп - от 10 до 100% от среднедневного ATR. Профит - в 3-10 раз больше стопа. Результаты в таблице ниже:

 

EUR/USD

RTSI

GAZP

Серия 1

-2,4

172,5

22,07

Серия 2

130

-445

26,37

Серия 3

49,89

-95

5,62

Среднее

59,16

-122,5

18,02

 

Глобальный вывод прост: ни входы, ни сопровождение не являются первичными для ТС. Все зависит от методов входа/сопровождения и тестируемых инструментов. Евро - это очень техничный инструмент для которого очень важны хорошие входы. Эмоциональный фьючерс на индекс РТС - важно правильно держать. Для Газпрома важно и то и другое.

Поэтому вопрос: что первично, заносим в вопросы идеологии и веры. Для себя я решил, что начну создавать любую ТС с сопровождения. Также считает и классик Чарльз ЛеБо. Но если кто решит иначе, то подход первичности входов в позицию тоже имеет право на существование.

Subscribe
  • Post a new comment

    Error

    default userpic

    Your IP address will be recorded 

    When you submit the form an invisible reCAPTCHA check will be performed.
    You must follow the Privacy Policy and Google Terms of use.
  • 7 comments