January 27th, 2014

А кому объемы с СМЕ? Отдаю даром)

Оригинал взят у i_mag в А кому объемы с СМЕ? Отдаю даром)
Кто-нибудь видел объёмы на рынке форекс?. Всем хотелось бы подсмотреть их, даже не зная что с ними делать. Поэтому трейдеры пытаются выкручиваться как могут. Как вариант, используя объёмы с СМЕ (Чикагская фьючерсная биржа), аргументируя тем, что фьючерс на валюту практически совпадает с ценой на спот-рынке, то бишь на рынке форекс. Действительно, если наложить, например, графики евродоллара на форексе и график фьючерса 6Е с СМЕ, то увидим, что они практически одинаковы. Так, значит, и распределение объёмов такое же? Далее, как правило, идет утвердительный ответ и вперед – анализировать эти тырчки, привлекая все известные приемы VSA, ну, или просто любоваться ими на своем рабочем графике, в надежде увидеть в них какую-нибудь подсказку.

А если немножко задуматься? Два совершенно разных инструмента ходят аки шерочка с машерочкой, поэтому и объёмы, если и не одинаковые по величине, то хотя бы совпадают по рисунку? Мне это утверждение кажется довольно странным, ведь инструменты действительно абсолютно разные. На рынке форекс в торговле участвуют две валюты, а в Чикаго все сделки исполняются исключительно в долларах. Евро там и не пахнет. Многие просто забывают, что в фьючерсе 6Е евро, как такового, нет. Разве что в момент экспирации, но спекулянты чаще всего до ее срока сваливают дружно в следующий контракт. Так что, отслеживая объёмы на СМЕ, трейдеры видят только объёмы торгов в долларах. Тогда почему эти объемы должны соответствовать. реальным объемам на спот рынке? По-моему, это невозможно.

Далее. СМЕ - это только одна из бирж, торгующих фьючерсами на валюты. Причем, что касается евро, не самая большая. Ведь львиная доля операций как с евро, так и с его фьючерсом проводится в Европе. Не побегут же европейские банки хеджировать свои операции с евро фьючерсами с СМЕ. Для этого есть Euronext и Eurex.

Так что объёмы СМЕ по-большей части обусловлены только спекуляциями на фьючерсах, поскольку трудно себе предстваить ситуацию, когда все торговцы на форекс вдруг стали бы хеджироваться именно на СМЕ. Во-первых, далеко не все хеджируются вообще, а во-вторых, есть еще и другие биржи.

Единственный аргумент, который я, притянув за уши, могу выдумать в качестве оправдания использования данных об объемах с СМЕ это только предположение, что эмоционально трейдеры как на форексе, так и на фьючерсных площадках действуют в достаточной степени одинаково. Поэтому и всплески и затишья объемов так же будут примерно совпадать. Но, тогда с таким же успехом можно и использовать обычные тиковые объемы. Я некоторое время наблюдал их совместно с объемами с СМЕ. Так вот, они вполне соответствуют друг другу.

Пытался отслеживать и дельту, в чистом виде и кумулятивную. Нюхал-нюхал – не аппетитно для результатов торговли оказалось. Не вредит, но и не помогает. Выкинул все и график тряпочкой протер. Правда, тиковые объемы оставил. Ну, а как их использовать как-нибудь потом…возможно.

Написано, как всегда, без претензий на авторство смысла. Все это я, скорее всего, где-то вычитал кусками и слепил своими словами вместе для собственного осознания темы и в надежде на дискуссию).

ВТБ24: готовимся продавать евродоллар

Алексей Михеев, аналитик ВТБ24:

Итак, в пятницу на паре евро-доллар наблюдался ‘выстрел’ вверх, одним резким импульсом рынок взял стопы выше отметки 1.37 и достигал отметки 1.3738. Впрочем, пара затем довольно быстро, в течение полутора часов вернулась обратно под отметку 1.37, закрытие недели было на уровне 1.3677. Впрочем, мы полагаем, что шансы сходить на максимум второй раз, к 1.3740, у пары еще есть. В понедельник в 13.00 Мск вышел германский индекс делового климата IFO, он вырос со 109.5 до 110.6 против прогноза 110. На этом пара евро-доллар подпрыгнула еще раз выше отметки 1.37. Мы полагаем, что сегодня-завтра нужно ловить момент для переворота в короткие позиции по паре евро-доллар с долгосрочными целями, при достижении отметки 1.3740 продавать вполне разумно. Повторимся, что встречи решения ФРС мы ждем где-то в районе 1.3640-1.3680. Мы по-прежнему считаем, что итоги заседания ФРС спровоцирует обвал евро-доллара по той простой причине, что после 29 января рынки поймут: ФРС действительно собирается в этом году полностью свернуть QE3, и в следующем году начать повышать ставки, и это вызовет тотальный рост доллара ко всем валютам. Это касается и российского рубля, который уже и без этого сильно упал наряду с другими сырьевыми валютами. В понедельник пара доллар-рубль достигла уже отметки 34.80. Однако, очевидно, что если наконец падать начнет пара евро-доллар, то в силу объективной взаимосвязи, продолжит рост и пара доллар-рубль. До сих пор мы видели собственно не рост доллара, а падение сырьевых валют. А когда начнет расти собственно доллар (и падать евро), тогда движение на паре доллар-рубль только усилится. В 1-ом квартале можно ожидать роста пары доллар-рубль до отметки 36 рублей. Поэтому имеет смысл покупать сейчас именно доллары за рубли, а не евро, поскольку евро будет падать к доллару вместе со всеми валютами, и того роста, что наблюдался в последнее время на паре евро-рубль, уже не будет.

Волк с Уолл-Стрит

Несмотря на то, что российская премьера фильма - аж 6 февраля, мне уже удалось посмотреть этот фильм. Конечно же, благодаря пиратским копиям, наводнившим интернет.

Хоть фильм и снимался на основе мемуаров брокера с Уолл-стрит, из фильма его работа проходит как бы лейтмотивом. Основной упор - шлюхи, наркотики, алкоголь и шикарная жизнь:-) Нет, конечно в начале фильма нам показывают его нелегкий путь восхождения к вершинам, но потом это все превращается в борьбу со всеми человеческими грехами сразу.

Волк с Уолл стрита (2)

Фильм, разумеется, классный, Ди Каприо - прекрасен в этой роли. Жизнь трейдера там показана как один сплошной непрекращающийся праздник. Конечно, есть определенные нелады с законом, но кто в нашей стране считает это пороком?

В общем, "Волк с Уолл Стрит", конечно, может поднять популярности профессии трейдера. Ведь кому не захочется купаться в деньгах и быть успешным лишь благодаря удаче и случаю?

С моей точки зрения, фильм к просмотру обязателен:-)

Волк с Уолл стрита (1)