July 17th, 2011

Модель TRP

Про данную модель мне этой весной рассказал ее автор - Александр Макаров. Он исследовал, что объединяет всех успешных трейдеров, с т.з. их систем торговли. Оказалось, что их системы - очень похожи, и основываются на одних и тех же идеях. Я расскажу, что это за идеи, дам свою субъективную трактовку их, и предложу в конце возможность для расширения этой модели. Но обо всем по порядку.

Итак, модель TRP (по-русски мы любим ее произносить как "терпи") состоит из 3-х компонент:

Trend

Торгуем только по тренду. Я уже провел много исследований торговли флета или комбинаций тренд/флет, но самые лучшие ТС торгуют только по тренду. Еще можно рассмотреть вариант не торговать против тренда, т.е. если ТС диагностирует флет, то возможен вход в любую сторону. Иногда торговля не против тренда тоже дает неплохие результаты. В общем, Trend is your friend, что и требовалось доказать.

Risk

Мы четко должны определить, чем мы максимально можем рискнуть в этой сделке. От этого, например, зависит размер стопа. Для тех, кто стопы принципиально не ставит, максимальный риск будет размер депо. Обычно, я, зайдя в сделку, сразу вычитаю размер стопа из депо. Т.е. воспринимаю стоп, как плату рынку за вход в эту сделку. Конечно, это - психологическая уловка, но зато всегда приемлю худший вариант. А лучший, выбивание мишени, воспринимаю как плату от рынка за мои скромные труды :) В общем, управление капиталом еще никто не отменял.

Profit

Он должен быть в 3 или более раз больше стопа. Тогда, даже всего при 30% удачных сделок, в итоге, мы будем в плюсе. А если будет 50% выигрышей и в 10 раз больше стопа, то тогда доходность улетит далеко за рамки приличия. В общем, даем прибыли расти. Тоже фраза, кочующая из книжки в книжку.

Что же получилось у меня? Я, в основном, тестирую входы на часовках, а мишени - на дневках/недельках. По модели TRP я получаю устойчивые результаты по всем инструментам: акции, фьючерсы, валюты. Доходность в 3-7 раз больше риска, примерно 30% успешных сделок. Торговля по тренду или не против тренда.

Самое плохое для такой ТС - это движения рынка в размер больше стопа, но меньше профита. Тогда, независимо от направления сделки, все будет заканчиваться стопом. Движения меньше размера стопа будут отрабатываться ТС нормально, движения больше размера профита будут только приветствоваться! В принципе, задача ТС по концепту TRP - это подбор такого риска, движения в размер которого будут не слишком частые. Они должны быть или меньше стопа или больше профита.

От себя я хотел бы добавить в эту модель еще одну букву - V. Volatility. По результатам моих тестов, волатильность намного эффективна в правилах, чем объемы или время. Например, можно определять стоп и профит, исходя из волатильности. Я обычно для часовок беру волатильность как ATR за период на дневках, от него и ставлю ордера.

Эта модель находится у автора "в процессе". Что же, пожелаю Александру успехов в развитии этой модели! Надеюсь, что мои практики помогут ему.