April 2nd, 2011

ATR vs SD (версия Форекс)

Волатильность нужно учитывать при построении ТС. Такую фразу я вижу в каждой книжке по Техническому Анализу. Сразу можно задать 2 вопроса: Где учитывать и как рассчитывать волатильность? Обычный ответ из тех же книжек. Учитывать в размерах ожидаемых движений. Рассчитывать - по формулам. Вот сейчас мы и займемся тем, что определим, какой вариант расчета волатильности лучше: ATR или Стандартное отклонение (SD)?

Collapse )